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银行间隔夜利率飙至5% 钱骤紧交易员“跪求”资金

  问理财1月21日讯 银行间高度紧张的一天。

  “这两天资金很紧张,今天是极致。”1月20日晚间,一位银行交易员对21世纪经济报道记者如此描述过去几天银行间市场资金面的紧张程度,“经历过2013年‘钱荒’后,其实也不算啥,现在就博弈,等着降准。”

  31个月前的2013年6月20日,银行间隔夜回购利率最高达到史无前例的30%,7天回购利率最高达到28%。近年来很长时间里,这两项利率往往不到3%。

  “连续‘跪了’好几天”,一位城商行银行间交易员说,“平常下午一般在出钱,但我们下午4点多才平掉头寸,资金特别紧张”。

  数据显示,1月20日,银行间隔夜质押式回购最新利率达2.4%,当日大涨40bp,最高成交价则达到5%,整体加权平均利率亦达到2.13%,较前值上升14bp.7天及14天品种,最新利率水平则分别上涨了50bp和100bp,足见资金的紧张程度。

  截至20日收盘,上交所一天期国债回购利率(GC001)较上一交易日大涨375%,报1.235%。深交所一天期国债回购利率(R-001)大涨550%,报1.300%。

  21世纪经济报道记者多方核实了解到,某股份行因为“头寸没及时平掉,后来司库还是想办法平了。”

  “最后半小时,大额支付系统卡了十几二十分钟,钱进不去,也提不出来。”某基金公司交易员告诉21世纪经济报道记者,该系统平时5点钟结束交易,但最终延迟了运营时间。

  1月19日,问理财手机APP发布的两点半金股:银宝山新(002786),20日一度涨停,两个交易日收益超10%。1月14日,指数绝地反击, 哈尔斯(002615)也从跌停板爬起,随后四个交易日每天都上演盘中一度涨停,截止1月20日收盘,哈尔斯(002615)股价最高报26.65元,六个交易收益达30%。如有投资问题可关注问理财微信账号:asklicai或咨询Q:2926932337。)

  “我今天两笔交易被违了,改明天做了”,前述城商行交易员表示。

  对于近两日资金紧张的问题,多位市场人士分析认为,除了春节“提现”和缴税的固定因素,外汇占款流出较多是一个重要因素。

  “两者(提现和外汇占款流失)产生的乘数效应,导致资金缺,然后又因为央行放水太少,所有银行提高自己备付,导致了流动性缺乏。”前述基金公司交易员表示。

  根据华创债券团队估算,从目前到春节后的近1个月时间看,资金流出项包括:短期流出的资金项主要是春节前居民的取现,可能接近2万亿;中期内资金缺口则包括平均1个月约7000亿元的外汇占款下降,1月份面临的缴税大概3000亿元,还有每个月因为存款增长而多缴的法定准备金,大概也有1500亿元;今年1月26日人民币境外参加行也要补缴存款准备金,大概也会损耗部分资金,估计1000亿元。

  简单估算,短期资金缺口在2万亿元左右。这需要央行通过公开市场操作去对冲,对冲的难度较大;中期资金缺口超过12500亿,这恐怕也是目前央行预备的6000亿中期流动性支持工具所难以覆盖的。

  央行研究局首席经济学家马骏称,央行19日部署明确了所提供的中期流动性的规模,安排6000亿元以上的资金予以支持,有替代降准作用的含义。

  此外,还有交易员反映,近两日货币基金赎回量较大。

  “货币基金T+1到账,流动性高,在资金紧张的情况下,赎回量大增完全可以理解,但是也构成了恶性循环。”

  “市场上借不到钱,我第一个想到就是赎回货基,第二个是卖短融。”有银行交易员说。

  也有银行间交易员表示,“平常流动性管理放养惯了,好日子过太久了,大家也就是没缓过神来,紧得有点突然”。但“违约和信誉说重要也重要,有时候却也分分钟被击碎”。(来源:21世纪经济报道)

本文标签:银行
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